豆粕期权早报（2018.7.23)
作者： dotogwsl | 发布时间：2018-07-23 | 浏览： 10128次
大连豆粕夜盘震荡上行，尾盘收坚。7月我国进口大豆到港量低于预期，上周中国买家对巴西大豆买兴有所放缓，巴西大豆升贴水略有回落，离岸人民币汇率上周一度突破6.83，但受特朗普干预美联储言论影响美元大幅下跌影响，人民币出现反弹，大豆进口成本略下降，但美豆短期处于反弹节奏中，盘面理论压榨利润亏损或导致油厂挺价。
大连豆粕期权跟随豆粕合约波动，夜盘看涨期权隐含波动率小幅下降，平值看涨期权M1901-C-3150,隐含波动率为17.23，权利金价格为154点（+5.5），平值看跌期权M1901-P-3150,隐含波动率为18.98，权利金价格为128.5（-4），在中美贸易战持续升级背景下，加上天气的不确定性，未来一段时间大连豆粕期权波动率仍将趋于上升，操作上建议逢低买入虚值看涨期权，滚动交易。
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