豆粕期权早报（2018.7.25)
作者： dotogwsl | 发布时间：2018-07-25 | 浏览： 10978次
大连豆粕夜盘跟随美豆震荡上行，7月我国进口大豆到港量将低于预期，近期巴西大豆升贴水略有回落，离岸人民币汇率维持在6.80附近，大豆进口成本仍支撑粕价，盘面理论压榨利润亏损或导致油厂挺价。
大连豆粕期权跟随豆粕合约波动，夜盘看涨期权隐含波动率小幅回落，平值看涨期权M1901-C-3150,隐含波动率为16.67，权利金价格为151点（+7），平值看跌期权M1901-P-3150,隐含波动率为18.18，权利金价格为118（-11.5），在中美贸易战持续升级背景下，加上天气的不确定性，未来一段时间大连豆粕看涨期权仍将趋于上升，操作上建议逢低买入虚值看涨期权，滚动交易。
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