豆粕期权早报（2018.7.6)
作者： dotogwsl | 发布时间：2018-07-06 | 浏览： 8605次
大连豆粕夜盘脉冲式上涨，不出意外，今日夜间中美两国将互相开始对340亿美元商品加征关税，豆粕波动率上升。此前没有任何迹象显示美国会撤销关税，已经没有时间了。若双方都宣布加税的话，那就意味着正式进入贸易战。中美贸易战具有长期性和不确定性，未来人民币贬值趋势仍然存在，豆粕1901合约仍将继续保持风险升水。
大连豆粕期权跟随豆粕合约波动，夜盘看涨期权隐含波动率维持高位，平值看涨期权M1901-C-3200,隐含波动率为20.22，权利金价格为184.5点（+20），平值看跌期权M1901-P-3200,隐含波动率为21.82，权利金价格为164.5（-20），中美贸易战持续影响下，大连豆粕期权波动率仍趋于上升，操作上建议继续持有1901合约看涨期权多头，逢低买入虚值看涨期权。
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