豆粕期权早报（2018.7.10)
作者： dotogwsl | 发布时间：2018-07-10 | 浏览： 8693次
大连豆粕夜盘低开低走，因短期基本面利空，人民币强劲反弹也增加利空因素，中美贸易战具有长期性和不确定性，豆粕波动率上升。豆粕短期承压，但从中期来看，在关税政策不变的情况下，四季度大豆原料进口存在较大缺口，豆粕1901合约仍将保持一定风险升水。
大连豆粕期权跟随豆粕合约波动，夜盘看涨期权隐含波动率维持高位，平值看涨期权M1901-C-3100,隐含波动率为18.74，权利金价格为166点（-40），平值看跌期权M1901-P-3100,隐含波动率为20.33，权利金价格为144.5（+13），在中美贸易战持续影响下，大连豆粕期权波动率仍将趋于上升，操作上建议逢低买入虚值看涨看跌期权，滚动交易。
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