豆粕期权早报（2018.7.11)
作者： dotogwsl | 发布时间：2018-07-11 | 浏览： 9448次
大连豆粕夜盘冲高回落，维持区间震荡走势，1809与1901合约价差进一步缩窄，今晨，白宫宣布对额外2,000亿美元中国商品追加关税。美豆电子盘低开，人民币大幅下挫，中美贸易战持续，具有长期性和不确定性，豆粕波动率维持高位。从中期来看，在关税政策不变的情况下，四季度大豆原料进口存在较大缺口。
大连豆粕期权跟随豆粕合约波动，夜盘看涨期权隐含波动率维持高位，平值看涨期权M1901-C-3100,隐含波动率为18.13，权利金价格为167.5点（-3），平值看跌期权M1901-P-3100,隐含波动率为20.16，权利金价格为137.5（+8），在中美贸易战持续影响下，大连豆粕期权波动率仍将趋于上升，操作上建议逢低买入虚值看涨看跌期权，滚动交易。
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