豆粕期权早报（2018.7.5)
作者： dotogwsl | 发布时间：2018-07-05 | 浏览： 8327次
大连豆粕夜盘从高位大幅回落，但随后从低点回升，波动率增加。临近7月6日关税执行日，7月6日中美两国将互相开始对340亿美元商品加征关税，但昨日晚间国务院关税税则委员会有关负责人发表谈话时称，我们绝不会打第一枪，加上人民币大幅反弹带来的利空压力，大连豆粕大幅波动。但目前来看，鲜有迹象表明美国会停止对中国执行关税，人民币贬值趋势仍然存在，只是受央行口头干预出现反弹，豆粕1901合约仍将保持风险升水。
大连豆粕期权跟随豆粕合约波动，夜盘看涨期权隐含波动率维持高位，平值看涨期权M1901-C-3200,隐含波动率为20.26，权利金价格为167.5点（-10），平值看跌期权M1901-P-3200,隐含波动率升至21.99，权利金价格为181.5（+15.5），中美关税战持续影响下，大连豆粕期权波动率仍趋于上升，操作上建议继续持有1901合约看涨期权多头，逢低买入虚值看涨期权。
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