豆粕期权早报（2017.12.21)
作者： dotogwsl | 发布时间：2017-12-21 | 浏览： 10460次
大连豆粕夜盘低位震荡，美豆下跌继续压制豆粕，但国内豆粕短期仍然抗跌，期价近期或呈现下跌抵抗形态。操作上建议豆粕1805合约观望为主，等待低位买入。
大连豆粕期权夜盘跟随豆粕期货小幅波动，1805合约平值看涨期权M1805-C-2800,隐含波动率小幅下降至12.76，权利金小幅下跌，平值看跌期权隐含波动率小幅上升至13.11，权利金价格小幅上涨，操作上建议卖出1805合约宽跨式组合（2750,2950），布置看空波动率头寸，同时收获时间流逝带来的Theta价值和隐含波动率下降带来的Vega收益。
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