豆粕期权早报（2017.12.25)
作者： dotogwsl | 发布时间：2017-12-25 | 浏览： 10424次
大连豆粕夜盘低位震荡，国内豆粕短期继续抗跌。操作上建议豆粕1805合约观望为主，2780-2790点逢低少量买入。
大连豆粕期权夜盘跟随豆粕期货小幅波动，1805合约平值看涨期权M1805-C-2800,隐含波动率小幅下降至11.44，权利金小幅下跌，平值看跌期权隐含波动率小幅下降至12.42，权利金价格小幅下跌，操作上建议持有卖出1805合约宽跨式组合（2750,2950），看空波动率，同时收获时间流逝带来的Theta价值和隐含波动率下降带来的Vega收益。
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