豆粕期权早报（2017.12.19)
作者： dotogwsl | 发布时间：2017-12-19 | 浏览： 10857次
大连豆粕夜盘冲高回落，美豆下跌给豆粕带来回调压力，但国内豆粕基本面短期仍然抗跌，期价近期或呈现下跌抵抗形态。操作上建议豆粕1805合约观望为主，等待低位买入。
大连豆粕期权夜盘跟随豆粕期货小幅波动，1805合约平值看涨期权下移至M1805-C-2800,隐含波动率小幅下降至12.71，权利金小幅下跌，平值看跌期权隐含波动率小幅上升至13.66，权利金价格小幅上涨，操作上建议卖出1805合约宽跨式组合（2750,2950），布置看空波动率头寸，同时收获时间流逝带来的Theta价值和隐含波动率下降带来的Vega收益。
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