豆粕期权早报（2017.11.29)
作者： dotogwsl | 发布时间：2017-11-29 | 浏览： 11255次
大连豆粕夜盘继续高位震荡调整,后期仍受南美天气影响，短期国内豆粕偏强震荡，但美豆出口疲软可能利空外盘，国内大豆进口压力后移，操作上建议1805低位多单少量持有，短线低吸高平滚动交易，不宜追高。
大连豆粕期权夜盘跟随豆粕期货小幅波动，1801合约平值看涨期权M1801-C-2900隐含波动率维持在10.07低位，平值看跌期权隐含波动率维持在10.34低位；1805合约平值看涨期权M1805-C-2850隐含波动率小幅下降至11.81，权利金小幅下跌，平值看跌期权隐含波动率下降至13.50，权利金价格小幅上涨，操作上建议买入1805虚值看涨期权，也可进行日历价差套利，卖近买远，买入1805合约期权，卖出1801合约期权（相同执行价）。
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