豆粕期权早报（2017.12.1)
作者： dotogwsl | 发布时间：2017-12-01 | 浏览： 11414次
大连豆粕夜盘跟随美豆震荡回调，国内进口大豆推迟将导致美豆销售进度缓慢，若南美天气没有提供更多利多支撑，美豆或震荡调整，国内豆粕走势相对抗跌。操作上建议1805短线低吸高平交易，不宜追高。
大连豆粕期权夜盘跟随豆粕期货小幅波动，1801合约平值看涨期权M1801-C-2850隐含波动率维持在11.38附近，权利金小幅下跌，平值看跌期权隐含波动率维持在10.36低位，权利金价格小幅上涨，1805合约平值看涨期权M1805-C-2800隐含波动率下降至10.86，平值看跌期权隐含波动率小幅下降至12.59，权利金价格小幅上涨，操作上建议观望为主，也可进行日历价差套利，卖近买远，买入1805合约期权，卖出1801合约期权（相同执行价）。
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