豆粕期权早报（2017.11.28)
作者： dotogwsl | 发布时间：2017-11-28 | 浏览： 10536次
大连豆粕夜盘继续高位震荡，目前高位存在压力，技术上有调整要求。操作上建议1805低位多单少量持有，短线低吸高平滚动交易，不宜追高。
大连豆粕期权夜盘跟随豆粕期货小幅波动，1801合约平值看涨期权M1801-C-2900隐含波动率维持在8.92低位，权利金小幅上涨，平值看跌期权隐含波动率维持在10.08低位，权利金价格小幅下跌，1805合约平值看涨期权M1805-C-2850隐含波动率维持在12.10，平值看跌期权隐含波动率维持在13.65，权利金价格小幅下跌，操作上建议买入1805虚值看涨期权，也可进行日历价差套利，卖近买远，买入1805合约期权，卖出1801合约期权（相同执行价）。
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