豆粕期权早报（2017.11.15)
作者： dotogwsl | 发布时间：2017-11-15 | 浏览： 11385次
大连豆粕夜盘冲高回落，因油厂豆粕库存偏低，未执行合同大幅增加，短期国内豆粕价格仍将保持坚挺态势，而美盘或继续探低，大连豆粕近期将维持下跌抵抗走势，操作上建议观望为主，或区间内短线交易。
大连豆粕期权夜盘跟随豆粕期货区间波动，1801合约平值看涨期权M1801-C-2800隐含波动率小幅下降至9.31，平值看跌期权隐含波动率维持在9.70低位，权利金价格小幅下跌，操作上建议继续持有卖出宽跨式套利组合。也可进行日历价差套利，卖近买远，如买入1805合约期权，卖出1801合约期权（相同执行价）。
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