豆粕期权早报（2017.11.20)
作者： dotogwsl | 发布时间：2017-11-20 | 浏览： 11533次
大连豆粕夜盘继续偏强震荡，因油厂豆粕库存仍偏低，外盘大幅上涨也将提振国内豆粕走势，但高位仍将受到供应压制，操作上建议区间内短多交易。
大连豆粕期权夜盘跟随豆粕期货区间波动，1801合约平值看涨期权M1801-C-2850隐含波动率小幅下降至9.98，平值看跌期权隐含波动率维持在10.01低位，权利金价格小幅下跌，但后期或炒作南美大豆天气，波动率可能增加，操作上建议卖出宽跨式期权可获利了结。可进行日历价差套利，卖近买远，如买入1805合约期权，卖出1801合约期权（相同执行价）。
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