豆粕期权早报（2017.11.10)
作者： dotogwsl | 发布时间：2017-11-10 | 浏览： 10877次
大连豆粕夜盘跟随美豆震荡，白盘料将大幅低开震荡消化报告利空，供求数据与上月报告基本持平，豆粕期价难以摆脱区间震荡格局，操作上建议观望为主，或区间内短线高抛低平交易。
大连豆粕期权夜盘跟随豆粕期货区间波动，主力合约1801合约平值看涨期权M1801-C-2800隐含波动率小幅上升至11.11，平值看跌期权隐含波动率小幅上升至12.34，因报告前波动率上升，预计报告后波动率将再次下降，操作上建议继续持有卖出宽跨式套利组合。也可进行日历价差套利，卖近买远，如买入1805合约期权，卖出1801合约期权（相同执行价）。
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