豆粕期权早报（2017.11.13)
作者： dotogwsl | 发布时间：2017-11-13 | 浏览： 12199次
大连豆粕夜盘跟随美豆震荡，因11月美农报告中性偏空，尽管国内豆粕短期需求旺盛，但后期供应仍保持充裕，豆粕期价难以摆脱区间震荡格局，操作上建议观望为主，或区间内短线高抛低平交易。
大连豆粕期权夜盘跟随豆粕期货区间波动，1801合约平值看涨期权M1801-C-2800隐含波动率下降至8.85，平值看跌期权隐含波动率下降至9.52，报告后波动率再次下降，操作上建议继续持有卖出宽跨式套利组合。也可进行日历价差套利，卖近买远，如买入1805合约期权，卖出1801合约期权（相同执行价）。
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