豆粕期权早报（2017.11.14)
作者： dotogwsl | 发布时间：2017-11-14 | 浏览： 11397次
大连豆粕夜盘继续震荡走强，没有理会美盘走弱，因中国收紧大豆进口审批，近期中国对进口转基因大豆发放安全证明所花费的时间延长，可能抑制未来几个月的买需。这对外盘利空，而对内盘形成利多，因此，尽管美豆出现下跌，但国内豆粕价格仍将保持坚挺态势，关注后期进口政策是否对大豆进口带来进一步影响。
大连豆粕期权夜盘跟随豆粕期货区间波动，1801合约平值看涨期权M1801-C-2800隐含波动率小幅回升至10.23，平值看跌期权隐含波动率维持在9.88低位，操作上建议继续持有卖出宽跨式套利组合。也可进行日历价差套利，卖近买远，如买入1805合约期权，卖出1801合约期权（相同执行价）。
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