豆粕期权早报（2017.7.26)
作者： dotogwsl | 发布时间：2017-07-26 | 浏览： 11734次
大连豆粕昨日高开高走，但盘面节奏转变较快，今日料将再次下跌，短期料将宽幅波动，市场焦点仍然围绕天气波动，8月份天气对美豆尤为关键，若高温持续，美豆单产可能在8月下调。
大连豆粕期权受标的物大幅波动影响波动率处于高位，M1709合约将于8月7日到期，时间价值加速损耗，持仓逐步后移至1801合约，1801合约近期隐含波动率继续维持高位，操作上可买入1801合约虚值看涨看跌期权，相应的卖出1709虚值看涨看跌期权，进行日历价差交易。
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