豆粕期权早报（2017.7.21)
作者： dotogwsl | 发布时间：2017-07-21 | 浏览： 11131次
大连豆粕跟随美豆继续震荡上行，尽管国内大豆豆粕库存充裕压制豆粕价格，大连豆粕短期仍被动跟涨，7月份进口大豆到港高峰继续限制豆粕上涨空间，但8月份以后饲料需求将开始转旺，国内豆粕可能出现补涨。
随着标的期货的上涨，大连豆粕看涨期权跟盘上涨，看跌期权下跌，M1709期权随着到期日的逼近，时间价值在加速耗损，持仓开始后移，隐含波动率继续回落，操作上建议卖出1709合约虚值看跌期权，买入1801合约虚值看涨期权。
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