豆粕期权早报（2017.7.6)
作者： dotogwsl | 发布时间：2017-07-06 | 浏览： 10622次
豆粕期货主力9月合约7月5日盘中振荡，日盘收于2792元/吨，成交量回落至89.53万手，持仓量205万手。
豆粕期权7月5日成交活跃度较前两日有所下降，总成交量2.15万手（单边），持仓量10.55万手；9月合约成交量占所有合约总量的67%，占比维持稳定。持仓量占比56%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.73，较周一出现一定回升。看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值则维持在0.76，显示乐观情绪正逐渐消化，上行的可能性不大。
波动率大幅抬升，建议短线做多波动率
9月豆粕期权平值合约行权价移动至2800元/吨的位置，波动率相对前期处于高位。目前60日历史波动率为17.57%，相较6月30日14.76%的波动率上行了2.81%。期权平值隐含波动率为18.45%，相较6月30日的17.85%同样出现了明显抬升，显示期权权利金已充分反映了市场对波动率的预期。
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