豆粕期权早报（2017.6.29）
作者： dotogwsl | 发布时间：2017-06-29 | 浏览： 10878次
大连豆粕继续维持低位震荡，等待报告出炉。
大连豆粕期权昨日成交增加，主力M1709合约看涨期权总成交量增加5028手至10790手，看跌期权增加5164手至7444手。市场短期波动率显著上升，M1709合约平值看跌期权隐含波动率大幅上涨，表明报告前市场看跌情绪增加。操作上继续维持前期思路，做多期权波动率，可选择买入1801合约看涨看跌期权，卖出1709合约相应期权进行价差套利。
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