豆粕期权早报（2017.6.26）
作者： dotogwsl | 发布时间：2017-06-26 | 浏览： 9660次
大连豆粕跟随美豆继续震荡寻底，6月30日种植面积报告和季度库存报告预期偏空，市场已经开始消化利空压力，在目前低位不宜盲目追空，因报告最终数据若没有预期利空则期价会出现快速反弹。
截至6月23日下午收盘，豆粕1709合约看涨期权总成交量减少2696手至9324手，看跌期权减少1070手至8834手，市场短期看跌情绪增加。看涨期权持仓量增加2330手至78178手，看跌期权持仓量增加2484手至48864手。M1709合约平值看跌期权隐含波动率小幅上升，略高于历史波动率。从波动率曲线角度看，市场短期看跌情绪较浓。而平值和虚值看涨期权隐含波动率也出现了上升，策略上建议前期买入的虚值看跌期权可获利平仓，可逢低买入相对便宜的虚值看跌期权。
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