豆粕期权早报（2017.6.18）
作者： dotogwsl | 发布时间：2017-06-20 | 浏览： 9788次
大连豆粕冲高回落，因美豆主产区天气改善。此外，美国大豆出口委员会称，中国商务部可能在下月访问衣阿华州时承诺采购数量创纪录的美国大豆。这对美豆构成支撑作用。
豆粕期权成交增加，截止周一下午收盘，豆粕期权全天成交量为4.07万手，其中看涨期权总成交为2.18万手，看跌期权总成交1.89万手；豆粕期权总持仓为19.56万手，其中看涨期权总持仓11.7万手，看跌期权总持仓7.86万手。其中，成交和持仓最大的均为M1709合约，成交量为3.06万手，占期权总成交的75.01%；持仓量为12.42万手，占期权总持仓的63.46%。期货主力合约对于期权交易的影响明显，流动性较好。
当前豆粕期货主力合约M1709的30日年化波动率为15.03%，历史波动率近日维持稳定，目前M1709期权合约的隐含波动率在18%左右，略高于当前历史波动率。表明天气市的炒作开始抬高期权的波动率水平。在策略上建议投资者以买入虚值看涨期权为主，短线交易。
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