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日期：2013年8月19日
【国际宏观基本面信息】
1，美国官方8月16日公布的数据显示，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值将至80.0，为今年4月以来最低，预期为85.5，7月终值为85.1。数据表明8月份美国消费者的乐观情绪有所减弱。数据还显示，8月密歇根大学现况指数初值降至91.0，低于预期的98.0，7月终值为98.6。8月密歇根大学预期指数初值下滑至72.9，为四个月来最低，预期为76.0，7月终值为76.5。另外，未来12个月经济前景指数初值走低至92，7月终值为104；未来一年通胀预期初值为3.1%，未来五年通胀预期为2.8%，均持平于7月终值。
美国商务部数据显示，美国7月新屋开工明显增加，尽管独栋房屋开工数有所下滑表明开发商面临更大障碍。数据显示，美国7月新屋开工总数年化增至89.6万户，预期会增至90万户，6月份由83.6万户修正为84.6万户。美国7月新屋开工年化月率上升5.9%，预期会上升8.9%，6月份由下降9.9%修正为下降7.9%；年率上升20.9%。
美国劳工部宣布，2013年第二季度非农生产率的环比年化增长率为0.9%(初值)。经济学家对此的平均预期为增0.6%。一季度非农生产率增长率为0.5%。接受MW调查的分析师预计第二季度生产率年化增长率为0.7%。
2，欧盟统计局8月16日公布，欧元区7月消费者物价指数(CPI)终值年率确认为上升1.6%，与初步数据一致，符合市场预期。同时，欧元区7月CPI月率下降0.5%，亦符合预期，6月上升0.1%。扣除能源、食品和烟酒后，欧元区7月核心CPI月率下降0.9%，前值持平；年率上升1.1%，前值上升1.2%。欧洲央行所设定的欧元区通胀率目标为低于但接近2%。
【国内宏观基本面信息】
1，8月16日，因光大证券乌龙指，A股出现罕见异动。11时06分天量资金突然入市打破平静，中国石油、中国石化、农业银行等多只权重股瞬间触及涨停，上证综指一度飙升逾5%。随后股指大幅回落，但临近午盘又现直拉，银行、券商股集体疯涨。午后，股指跳水，最终收盘下跌。
2，国务院总理李克强8月16日召开国务院常务会议，确定深化改革加快发展养老服务业。会议指出，要在政府“保基本、兜底线”的基础上，锐意改革创新，发挥市场活力，推动社会力量成为发展养老服务业的“主角”，到2020年全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的覆盖城乡的多样化养老服务体系，把服务亿万老年人的“夕阳红”事业打造成蓬勃发展的朝阳产业，使之成为调结构、惠民生、促升级的重要力量。
3，8月18日，国家统计局发布的70个大中城市住宅销售价格统计数据显示，7月份新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市个数分别为62个和57个。7月份房价上涨城市个数与6月份基本相同。受刚性需求拉动和近期地价上涨等诸多因素影响，7月份70个大中城市房价总体仍呈涨势，但新建商品住宅价格环比涨幅总体继续收窄。70个大中城市中，新建商品住宅价格环比涨幅在1%以上的城市有12个，比6月份减少了8个；最高涨幅为2.2%，比6月份的最高涨幅回落了0.2个百分点；二手住宅价格环比涨幅比6月份收窄的城市有25个；环比涨幅在1%以上的城市有1个，比6月份减少了2个。
【今日重要信息及数据关注】
今日无重要数据
【证券指数期现货思路】
16日，沪深300现指早间震荡过后出现一波急速拉升，午后逐级震荡回落，截至收盘报2304.14点，较上一交易日下跌17.44点；
股指期货方面，IF1309日内冲高回落，收盘报2286.2点，较上一交易日结算价下跌43.2点，前20名空头持仓大增但主要为光大期货。
鉴于周5“乌龙指”事件扰乱资金流动，今日分析暂不将其作为市场参照依据。
总体而言，股指上演巨幅波动走势，早间探底后出现一波急速拉升，不过午后逐级震荡回落，光大证券乌龙单事件左右市场走势，且对市场心态造成不稳定影响，在管理层无相应政策或行动缓解市场忧虑心态前，当前上证指数和沪深300指数短期或继续以60日均线和年线一带为多空双方争夺的焦点，继续拉锯，暂时短线思路参与，观察市场在“乌龙指”事件后的心态情况。日内IF1309上方压力2306/2320，下方支撑2252.
【分品种动态】
◆农产品
| 外盘综述 | 简评及操作策略 |
豆类 | 上周末美元反弹，欧美股市欧强美弱，欧元区经济数据利好支撑盘面。大宗商品涨跌互现，原油在107上方波动。美豆周五下跌，因获利了结，此前因美国总体天气较乾及美国政府作物预估低于预期，带动大豆在本周稍早大幅攀升。利空市场的另一因素是，天气预报美国中西部中部和北部下周稍晚降雨的机率上升，降雨将有利大豆结荚。出口需求支撑市场。美国农业部称，民间出口商表示销售284,000吨美国大豆往中国及126,000吨大豆到不知名的目的地，全部在2013/14年交付。CBOT豆粕和豆油期货跟随大豆走低，但豆油从周四美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布的数据得到支撑，该数据显示美国豆油库存跌幅多于预期。今晨美豆电子盘高开，可能天气预期有新的变化。框架看，美豆处于美农数据变更后的阶段反弹中，新区间看12—13的波动。预计今日高开震荡，可等一个节奏的低吸高平。 | 今晨美豆电子盘高开，可能天气预期有新的变化。框架看，美豆处于美农数据变更后的阶段反弹中，新区间看12—13的波动。预计今日高开震荡，可等一个节奏的低吸高平。 |
谷物饲料 | 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低，交易商称在昨日大涨后有获利了结，且预报美国中西部较干燥地区下周末天气将改善。一农业气象学家周五表示，预报美国中西部中部和北部地区下周末降雨概率增加，这对玉米和大豆作物有利。谷物商表示，美国中西部的乙醇工厂和玉米加工商周五玉米现货买价跳升，因旧作供应紧张及需求良好。 | 大连玉米期价超跌，后期将震荡上行，建议低位多单持有，短线低吸高平。 菜粕1401合约周五冲高回落，整体仍处于强势，短期内以高位震荡为主，若价格回调至5均线附近仍可逢低买入。 周一美豆电子盘跳高开盘，目前市场对美豆的产量前景存在担忧，期价再次回到均衡区间震荡，国内豆粕保持强劲，整体交易重心抬高，低位多单以5日线为防守，上涨目标位可看到3450点一带。 |
棉花 | 中国政策扑朔迷离，ICE期棉借美农棉花供需报告突破区间上限，在92美分震荡。美棉优良率数据显示，优良率低于去年，担忧产量减少，而近期美国德州南部平原出现阵雨缓解干旱灾害，棉花生长后期修复性强，因此重点关注后期天气对美棉生长影响。从需求方看，美棉上涨缩小内外棉价差，不利需求方采购，从周四的美棉出口报告数据也显示出中国买方需求不足。在中国政策真空期，加上技术形态向好，美棉有望挑战97美分，操作上，谨慎追涨。 国内郑棉总体呈弱势，主力01合约受40日、60日均线压制，05合约小幅反弹，09合约继续上演逼仓行情。01、05价差1000元/吨附近。 7月单月抛储量120万吨，加上配额发放量，总量160万吨，是2个月的用棉量。外棉方面，澳棉大量抵港，价格有所下调，整体上在新棉上市之前供应充裕。近期传言8月继续低价抛储，如降低价格抛储，不发放配额，将对内外盘都有负面影响。 | 未来收储政策将调整、政府未来将继续抛售国储库存，期货交割标准修改，中线对郑棉持偏空思路。操作上， 1401合约震荡，区间参考19700-19900，短线灵活，05合约19000压力明显，中长线逢高加空。 |
◆工业品
| 外盘综述 | 简评及操作策略 |
PTA | 近期，PTA价格重心有所上移，国内外宏观数据表现良好，整体依旧中性偏多，PTA基本面仍然是行情的主导因素。 首先，在国际原油价格持续维持在100美元/桶上方的背景下，8月国内PX价格开始回暖，自本周起，中石化旗下多家经销商对PX产品一次性提价，幅度最高在200元/吨左右，目前中石化多地分公司报价在10700元/吨，回暖迹象明显；此外，由于厂家的限产措施，国内PX开工率在七成左右，整个亚洲有近300万吨的PX装置在检修中，加之近3个月PX进口量下滑，PX库存减少至100万吨左右，供应格局持续偏紧，短期内PX价格坚挺，对PTA成本支撑较强。 其次，近期PTA现货市场出货明显增多，现货和仓单货出货均较积极，美金盘出货量也有所增多，部分PTA工厂也开始积极出货美金盘，降低自身库存。而且，PTA国内现货价格在7850点支撑强劲，这一界限似乎是国内PTA厂商的心理极限，一旦有所触动，PTA厂商则立即限产报价，因此国内PTA开工率一直维持在73%上下，PTA厂商灵活运用开工率支撑价格的手段愈加熟练。 第三，按行业季节性特点来看，8、9月份进入纺织化纤行业传统旺季，下游PTA需求将大增。今年前几个月，聚酯的需求较去年有明显的回暖，主要受益于纺织服装出口的回暖和国内稳定的刚需增长。对于聚酯工厂来说，无论是原料库存还是产品库存，压力都不是很大。预计随着江浙地区平稳渡过2013年炎热的夏季，下游生产商的备货将陆续展开。 | 在基本面存在众多利好因素的前提下，我们维持PTA价格重心上移的观点不变，但8100元/吨一线存在压力，预计短期或有所回调。操作上,短线忌追涨，中长线逢回调加仓。 |
螺纹 | 周末唐山普碳方坯跌30，19日晨报3200出厂；普氏62%16日跌2.5，至138。由于对“金九银十”的预期，以及政策面信号的向好，前期市场上矿贸商之间也出现了连番拿货的狂潮；焦煤、焦炭在连续低迷后也出现了反弹迹象，成本的上升，使得一再调价的钢厂整体效益仍难言乐观。上周市场上涨已开始显露疲态，期螺价格的冲高回落及周五“光大乌龙”事件对市场心态也将形成影响，短期国内钢价或将小幅盘整。 | 操作上，前期多单可获利出场观望，等待机会，不宜杀跌。 |
焦煤
焦炭 | 期货市场：8月16日，焦煤1401合约和焦炭1401合约继续回调，两合约期价重心大幅回落。 宏观方面：美国7月新屋开工总数年化和营建许可升幅均不及预期。美国7月新屋开工总数年化增至89.6万户，7月营建许可总数上升2.7%至94.3万户。中国国家统计局8月16日公布的数据显示，中国7月70个大中城市新建住宅销售价格年率升幅扩大至7.5%，为连续第七个月上升。 原油收盘：近期埃及和利比亚动荡的局势，使得投资人对中东石油的供应安全状况愈发担心。美国原油和布伦特原油期货8月16日连续第六个交易日走高，布伦特原油期货更是创下了六周以来的最大单周百分比升幅。 现货市场：8月16日，国内炼焦煤市场运行稳定，成交情况有所好转，大矿陆续上调挂牌价格。潞安铁路销售的有粘结指数的洗煤从8月18日起普涨30元/吨，调整后各矿含税价为：司马矿洗精煤870元/吨；五阳矿喷吹煤840元/吨；王庄、高河喷吹820元/吨；常村、屯留、郭庄矿喷吹煤为750元/吨，漳村矿喷吹煤790元/吨；国内焦炭现货市场整体平稳运行，局部地区上调焦炭价格，市场成交一般。山西地区焦炭市场价格稳，现山西二级主流1080-1100元/吨，准一级1150-1160元/吨，均为承兑出厂含税价格。 技术方面：8月16日，焦煤焦炭期价维持回调走势，趋势指标MACD上行趋缓，红色能量柱小幅缩减，且随机指标KDJ高位运行并形成高位“死叉”。 | 操作方面：月度中线多单逢低可小幅增持，支撑位：焦煤1401合约1130元/吨，焦炭1401合约1550元/吨；周度短线多单逢低可小幅增持，支撑位：焦煤1401合约1130元/吨，焦炭1401合约1550元/吨。日内偏多操作，支撑位：焦煤1401合约1130元/吨，焦炭1401合约1550元/吨。 |
橡胶 | 天胶1401 | 操作方面，建议投资者仍应保持谨慎，逢低买入，轻仓短单，获利为主。 |
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