【国际宏观基本面信息】
1 媒体称,在参议院众议院联合税改版本中,共和党人暂时就将企业税率调至21%(高于此前税改版本)、最高个税调至37%(低于此前税改版本)达成暂时一致。
2 英国11月CPI涨至3.1%,既创2012年3月以来最高,也是近六年来首次突破3%的关口。市场关心通胀数据是否令英国央行周四作出更为鹰派的利率决议。
3 美国、欧盟和日本联合声明称,将在WTO等框架下增强协作,以求消除其他国家产能过剩等扭曲市场的不公平行为,以及贸易保护主义行为。
4 周四凌晨3时起,短短18小时内,包括英美欧在内的五家央行将公布利率决议,要特别注意。
【国内宏观基本面信息】
1 新浪财经称,今年中央经济工作会议将于18至20日召开。由于中央经济工作会议和十九大临近,此次会议主题大概不会突破十九大对经济定调的框架。
2 证券日报称,刘士余日前首提“资本市场强国建设”,明年,中国多层次资本市场将保持扩容并将全面提质,强监管将优化市场环境,在此基础上,多层次资本市场双向开放将实现稳步推进。
【今日重要信息及数据关注】
17:30 英国11月失业率 前值2.3%
英国11月失业人数变化 前值0.11万
18:00 欧元区10月工业生产年率 前值3.3% 预期3.3%
欧元区第三季度就业人数年率(季调后) 前值1.6%
欧元区10月工业生产月率 前值-0.6% 预期0.1%
欧元区第三季度就业人数季率(季调后) 前值0.4%
21:30 美国11月消费者物价指数年率 前值2.0% 预期2.2%
美国11月核心消费者物价指数年率 前值1.8% 预期1.8%
美国11月实际个人收入月率 前值-0.1%
美国11月实际个人收入年率 前值0.4%
美国11月消费者物价指数月率 前值0.1% 预期0.4%
美国11月核心消费者物价指数月率 前值0.2% 预期0.2%
【证券指数期现货思路】
12日指数低开低走,呈现震荡回调的态势,截至收盘,上证收报3280.81点,下跌1.25%。深证收报11043.21点,下跌0.9%。沪深300收报4016.02点,下跌1.31%。中证500收报6233.21点,下跌0.84%。上证50收报2850.2点,上涨下跌1.69%。
盘面上,权重股的下跌成为大盘回落的主要因素,上证50领跌市场,中小盘股跟随下跌,行业板块全线收跌,金融板块表现欠佳,保险重挫3%,银行及券商亦跌近2%,太保与人寿分别下跌4.15%和3.67%,平安与新华跌超2%,中行与建行均下跌超1%,上证50成份股中仅有五只上涨,中石油尾盘震荡回落近1%。此外,民航机场、通讯、医疗及次新股等板块表现亦较为低迷,跌幅居前。
目前看来资金介入意愿不强,市场尽管小幅缩量,但盘末的放量下跌或将令短期内大盘的走势再度陷入低迷。
【国债期现货思路】
12日,国债期货低开高走,全天弱势震荡,小幅收跌。10年期国债期货主力T1803下跌0.17%,收报92.395元,5年期国债期货主力TF1803下跌0.14%,收报96.110元。
银行间质押式回购利率和Shibor延续昨日走势全线上涨。当日有1100亿逆回购到期,央行进行1500亿逆回购操作,实现净投放400亿。连续两日净投放,可以看出央行维稳流动性的意图不变,整体资金面不会出现剧烈波动。
对目前市场而言,最大的扰动因素仍然是国内央行货币政策与美联储加息。年底资金需求高峰将至,目前市场普遍预期美联储会进行今年的第三次加息,我国央行MLF操作不同以往,为应对美联储加息留足了应对空间。不论是否跟随加息,央行均会在当月进行加大规模的长期资金供给。整体来看,目前债市大方向仍以震荡下行为主。