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宏观信息及证券指数期现早间思路 20150605

作者: dotoqhxy | 发布时间:2015-06-05 | 浏览: 13892次

宏观信息及证券指数期现早间思路  20150605

【国际宏观基本面信息】

1   美国5月30日当周首次申请失业救济人数27.6万人,预期27.8万人,前值28.2万人修正为28.4万人。

2   IMF将美国2015年经济增长预期由3.5%下调至2.5%;2016年由3.1%下调至3.0%;2017年由3.1%下调至2.5%。敦促美联储将首次加息延迟到2016年上半年。

3   美联储理事塔鲁洛:美国的经济复苏并不连续,美联储正面临着第一季度经济放缓是否为暂时性现象的问题,第二季度的经济放缓可能比去年更为持续。

4   周四英国央行举行了利率会议,会议结果是维持基准利率于0.50%不变,且维持原先量宽额度于3750亿英镑不变,上述事项均完全符合市场预期。

5   希腊谈判延续,不过消息错综复杂,欧元区官员表示已接近与希腊达成协议,养老金问题依然是关键分歧;但希腊则称不接受债权人的极端要求,债权人应该采取更务实的要求;IMF证实希腊申请将6月的待付债务打包至月底;而最近的消息则是国际债权人称希腊的计划与布鲁塞尔协商不一致;总之,距离希腊协议达成,依然需要时间

 

【国宏观基本面信息】

1   第二批债务置换额度与第一批额度一样,为1万亿,额度已经下发到各个省份。截至2013年6月底,审计署审计的的地方债务中,2015年需要偿还的债务为1.86万亿。这样,两次置换额度已经超过2015年需要偿还的债务总额。

2   央行数据显示,截至4月末央行口径外汇占款26.77万亿元人民币,环比减少459.42亿元人民币。这是今年央行外汇占款连续第3个月负增长,但下降规模大幅收窄。数据显示,3月央行新增外汇占款为-2307亿元,2月新增外汇占款为-220亿元,1月新增外汇占款为7亿元。

3   摩根士丹利表示,MSCI下周三将公布会否纳入A股。不过,从公布的纳入时间上,以及初始可能导致5%的自由流通市值调整而言(估计会导致不多于20亿美元的被动外地资金流入,相当于现时A股市场成交约0.7%),故相信将不会成为短期正面催化剂。

4  4日,有国资专家向记者表示,此前国资委曾设定2015年央企资产证券化比率为80%的目标,若该目标实现的话,则尚有20%的央企资产待证券化,若这7万亿资产进入证券化进程的快车道,无疑将给资本市场带来巨量冲击。

5   目前部分券商不仅融资买入的标的正在被压缩,信用账户集中持仓比例也将实行分级管控。

 

 

【今日重要信息及数据关注】

17:00 欧元区第一季度GDP年率修正值 前值1.0% 预期1.0%  

17:00 欧元区第一季度GDP季率修正值 前值0.4% 预期0.4%  

19:00 美国4月消费者信贷 前值205.23亿美元 预期160.00亿美元  

20:30 美国5月失业率 前值5.4% 预期5.4%

20:30 美国5月非农就业人数变化 前值22.3万 预期22.7万  

20:30  美国5月就业参与率   前值62.8%

【证券指数期现货思路】 

       4日,IF1506以5190点跳空低开,日内探底回升,收盘报5250.4点,较上一交易日结算价上涨41.8点,;IH1506以3258.8点跳空低开,收盘报3373.2点,上涨102.4点;IC1506以11127点跳空低开,收盘报10869.2点,下跌274.2点。前二十大主力席位上,IF1506的多头减仓15939手,空头减仓18808手,净空头减少。IH1506的多头增仓8799手,空头增仓9884手,净空头增加

   现货市场指数午后企稳。截至收盘,沪深300上涨37.83点,涨0.74%,收于5181.42,量能放大;上证50上涨60.60点,涨1.87%,收于3299.03,量能放大。

   市场板块涨跌互半。涨幅方面,煤炭开采上涨6.92%居首;主要板块方面:银行过3.5%;券商信托过2%;保险近2%;钢铁过1.5%;有色过1%;地产小幅上涨。跌幅方面,工程建设跌1.92%居首。

   日资金面继续流出。流入方面,银行流入8.59亿居首;主要板块:煤炭近7亿;保险过3亿。流出方面,电子信息流出138亿居首;主要板块:地产过83亿;有色过35亿;钢铁过12亿;券商信托过9.5亿,资金面压力依然有压力,今日关注冻结资金回流。

    股指上演探底回升走势,带动期指IF1506盘中瞬间打至跌停,不过午后在金融、煤炭、石油等权重板块走强带动下强势回升,终盘报收一根长长下影线,上证指数更是以全天最高价收盘。宏观面上,市场依然在各类传闻中震荡,估计今天由于遇到周末,市场对于消息面的预期将突出,仍需要注意日内波动;单纯从技术面上市场昨日的v型反转走势理应代表了短期市场逐步趋于稳定,期指也再回一定升水状态,后续不排除主力再有一定的拉升价差行为,但当前市场情绪化极为严重,短期技术指标相对外围信息引发的情绪波动较为苍白,需要特别注意周边信息冲击,尤其是午后的波动(特别若出现早盘拉升)。建议短期交易心态避险要求高于盈利要求。

    日内IF1506压力5350,5430;支撑5150,5100。IH1506压力3452;支撑3315。

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