1 上周央行进行了2次逆回购公开市场操作,净投放415亿元。财政部上周进行了3个月期限总额500亿元的国库现金管理。
2 财政部8月30日发布公告称,为筹集财政资金,支持国民经济和社会事业发展,财政部9月6日将招标发行150亿元182天期贴现国债。
3 8月30日,中国金融期货交易所发布《5年期国债期货合约》及相关规则,对保证金标准、交割月持仓限额、最低交割标准以及交割中的差额补偿制度进行了详细的说明和完善。
同时,中国证监会已经批准中金所挂牌上市5年期国债期货合约,拟定2013年9月6日上市交易。
(具体文本请参见道通网站投教栏目/交易规则中 “国债期货交易规则及-中金所0830版规则”,QQ群组共享及员工信箱)
30日债券市场指数微幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)下跌0.0026%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)上涨0.0091%。全市场平均到期收益率为4.7548%,平均市值法到期收益率为4.7217%,平均市值法久期为4.0944。
国债期货仿真交易合约涨跌互现,三种主要合约共计成交9.00万手,上一交易日三种主要合约共计成交6.79万手。其中,国债期货TF1312合约报94.450元,涨0.02%,交投区间为94.420元-94.460元,成交40739手,持仓100230手,增仓6918手,当周累计上涨0.22%,当月累计下跌1.75%;TF1309合约报94.216元,跌0.08%,交投区间为94.180元-94.280元,成交5902手,持仓6359手,减仓2987手,当周累计下跌0.12%,当月累计下跌1.81%;TF1403合约报94.530元,涨0.03%,交投区间为94.468元-94.548元,成交43313手,持仓32928手,增仓893手,当周累计上涨0.22%,当月累计下跌1.68%。主力合约理论最便宜交割券为13附息国债15,基差为0.09。最活跃可交割券为13附息国债15。
总的看来,国债期货仿真交易合约涨跌互现,主力合约最终较上一个交易日跌0.08元,收于94.216元,主力合约基差为0.09,理论基差为-0.09。以CTD券上下变动5个基点得出的国债期货理论价格区间为94.11-94.68,市场价格应该在理论区间内波动。
(仿真国债运行情况请参见道通网站研究所栏目,QQ群组共享及员工信箱“热点追踪:国债期货 9 月 6 日挂牌重启”一文)