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对于期权或期货投资者而言，现货价格的变动会直接导致其投资产生亏损或盈利。但与期货不同的是，现货价格变动对期权的买方和卖方产生的投资风险是不对称的，存在期权“买方风险有限，卖方风险无限”的现象，即期权买方最大损失不会超过权利金，卖方的最大损失会随着现货价格的变动而扩大。在投资实践中，部分投资者错误的理解了“卖方风险无限”的概念，认为期权卖方的风险无法控制，并进而担心没有人愿意成为期权的卖方。但是事实上，这里所谓的卖方风险无限仅仅是相对买方而言的，期货投资者也承受着类似的风险。为了纠正这种对期权卖方投资风险的错误认识，加深对期权产品的理解，我们对比了期货和期权卖方的投资风险，发现在相同条件下，无论是在到期日还是到期前，由现货价格变动导致的期权卖方投资风险均低于期货，现将具体情况报告如下
