[上期所]关于发布《上海期货交易所套利交易引起的异常交易行为豁免审核管理规定（试行）》的通知

会员单位：

为配合《上海期货交易所套利交易管理办法》、《〈上海期货交易所异常交易监控暂行规定〉有关处理标准及处理程序》修订案的实施，我所制定《上海期货交易所套利交易引起的异常交易行为豁免审核管理规定（试行）》，现予以公布，并自2013年12月2日起施行。

特此通知。

附件：《上海期货交易所套利交易引起的异常交易行为豁免审核管理规定（试行）》

上海期货交易所

2013年10月29日

附件

上海期货交易所套利交易引起的

异常交易行为豁免审核管理规定（试行）

第一条  为更好地服务市场投资者，确保市场功能发挥，依据《上海期货交易所交易规则》、《上海期货交易所风险控制管理办法》、《上海期货交易所违规处理办法》、《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》修订案、《〈上海期货交易所异常交易监控暂行规定〉有关处理标准及处理程序》修订案等，特制定本审核管理规定，规范套利交易引起的异常交易行为豁免审核工作。

第二条  客户参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则，接受上海期货交易所（以下简称“交易所”）监管及会员对其交易行为的合法合规性管理，自觉规范交易行为。

第三条  会员应当切实履行客户交易行为管理职责。客户异常交易行为达到交易所处理标准时，会员应当及时询问客户是否有套利交易行为，是否需要向交易所提出豁免申请。

第四条 因套利交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单等异常交易行为，若符合以下套利类型的，客户可通过会员向交易所提出豁免审核申请（申请表见附件）。

（一）同品种的跨期套利。

（二）交易所公布的跨品种套利组合。

（三）其他具备认定条件的套利交易类型。

第五条 因套利交易行为产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单等异常交易行为，若不存在违法违规情形，符合以下任意情形的，在相关合约和品种上的异常交易行为经交易所审核后可以给予豁免：

（一）符合同品种不同合约间跨期套利交易基本原理的。

（二）符合不同品种间跨品种套利基本原理的。

（三）符合其他套利基本原理且具备认定条件的。

第六条  豁免审核申请的客户须提交以下材料：

（一）当日套利交易策略及当日套利交易情况。

（二）中长期套利规划书。

第七条  对客户异常交易行为达到交易所处理标准的，交易所将及时电话提醒会员确认客户是否有套利交易行为。会员应在当天下午3点半前告知交易所，客户是否有套利交易行为需要申请豁免审核，逾期视为放弃申请豁免的权利。客户在通过会员提出申请后的第三个工作日下午2点前，应通过会员向交易所提交第六条规定的相关材料，逾期提交或材料提交不完整的视为放弃申请豁免的权利。若该客户可能涉嫌违法违规的，交易所立即终止套利豁免审核。

第八条  客户的套利交易事实清楚、理由充分，符合第五条豁免标准的，交易所经审核后可以对客户当天在相关品种或合约上因套利交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单等异常交易行为予以豁免。

第九条  如果客户放弃申请豁免的权利或者交易所认为交易行为不符合套利基本原理的，交易所将按照《〈上海期货交易所异常交易监控暂行规定〉有关处理标准及处理程序》修订案启动后续处理程序。

第十条  对于实际控制关系账户组，可依据账户组的交易策略将实际控制关系账户组的一个或多个客户视为同一客户。

对未事先报备的实际控制关系账户组，在提出实际控制关系组异常交易行为豁免审核申请时，应于提出豁免审核申请的当天，同时向我所报备实际控制关系账户，并接受相关监管。

第十一条  交易所审核完成后，将及时对客户提交的豁免审核申请做出回复。

第十二条  客户豁免申请应以客观事实为依据，提交的材料应确保真实准确。对会员、客户在申请豁免过程中协助提供或出具虚假材料以及违反交易所其他规定的，交易所除对其异常交易行为不予豁免外，必要时依据《上海期货交易所违规处理办法》的有关规定处理。

第十三条 交易所对客户已获批的套利交易头寸的交易行为进行监督管理。

若不存在违法违规情形，客户在获批套利交易头寸合约上产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单不作为异常交易行为。若发现违法违规情形，交易所依据《上海期货交易所违规处理办法》、《上海期货交易所套利交易管理办法》、《〈上海期货交易所异常交易监控暂行规定〉有关处理标准及处理程序》修订案等有关规定处理。

第十四条  非期货公司会员直接向交易所提出套利交易豁免审核申请，其他相关规定参照客户执行。

第十五条  本规定若与《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》修订案或《〈上海期货交易所异常交易监控暂行规定〉有关处理标准及处理程序》修订案有冲突，以本规定为准。

第十六条  本规定由交易所负责解释。

第十七条  本规定自2013年12月2日起实施。

附件：《套利交易引起的异常交易行为豁免审核申请表》

           套利交易引起的异常交易行为豁免审核申请表

客户签名：

申请日期：