期货配套实施细则修正案

期货配套实施细则修正案

一、《大连商品交易所会员管理办法》修正案

第十九条　转让方在接到交易所同意其会员资格转让的通知后，必须在30个工作日内办理完毕下列事项：

（一）了结期货合约持仓；

……

第二十二条　会员存在以下情况之一的, 交易所不予受理会员资格转让的申请：

……

（三）因违法、违规被交易所处以通报批评、暂停期货、期权业务处罚不满三个月的；

……

第二十四条　交易所在接到法院等司法机关和其他有权的行政执法机关下发的有关转让会员资格的协助执行通知书之日起，10个交易日内，下发暂停相关会员的开仓交易并限期了结现有期货合约持仓的通知。

第三十六条　会员被取消会员资格或放弃会员资格后，必须在30个工作日内办理完毕下列事项：

（一）通过平仓、移仓等方式了结各期货合约持仓；

……

第三十八条　会员有下列情况之一的，应在10个工作日内向交易所书面报告：

……

（七）停止期货、期权业务；

……

第四十一条　会员有下列情况之一的，交易所有权要求其限期整改：

……

会员未能在限期内整改的，交易所有权暂停其期货、期权交易或经理事会批准取消其会员资格。

二、《大连商品交易所交易细则》修正案

第六十一条  交易所对期权交易业务有特别规定的，适用其规定。

三、《大连商品交易所结算细则》修正案

第七条 交易所结算业务的主要职责：
　　……
　　（六）控制结算风险，保证期货合约的履行为期货交易提供集中履约担保；
　　……

第四十一条 期货合约当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。……

第四十四条 结算准备金余额的具体计算公式如下：
　　当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日实际可用充抵金额-上一交易日实际可用充抵金额+当日盈亏+当日期权权利金收支+入金－出金－手续费等。

第七十三条 期货交易的相关亏损、费用、货款和税金以及期权权利金等款项，应当以货币资金支付，不得以有价证券充抵的金额支付。

第九十三条  交易所对期权结算业务有特别规定的，适用其规定。

四、《大连商品交易所风险管理办法》修正案

第二十一条 交易所实行限仓制度。限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一期货合约投机头寸的最大数额。

第二十二条 限仓实行以下基本制度：

（一）根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种每一月份期货合约的限仓数额；

（二）某一月份期货合约在其交易过程中的不同阶段，分别适用不同的限仓数额，进入交割月份的期货合约限仓数额从严控制；

（三）套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制。

第二十四条  非期货公司会员和客户采取不同的限仓要求：

焦炭、焦煤、鸡蛋以外品种期货合约上市交易的一般月份（合约上市至交割月份前一个月第九个交易日）期间，当该合约的单边持仓量达到一定规模起，非期货公司会员和客户按单边持仓量的一定比例确定限仓数额；在该合约的单边持仓量达到该规模前，非期货公司会员和客户该合约限仓数额以绝对量方式规定。在期货合约进入交割月份前一个月第十个交易日至交割月期间，非期货公司会员和客户限仓数额以绝对量方式规定。焦炭、焦煤、鸡蛋品种非期货公司会员和客户的限仓数额以绝对量方式规定。

第二十五条 除鸡蛋品种外，各品种期货合约一般月份（合约上市至交割月份前一个月第九个交易日）非期货公司会员和客户持仓限额为：（单位：手）

……

除鸡蛋品种外，各品种期货合约自交割月份前一个月第十个交易日至交割月期间非期货公司会员和客户持仓限额为：（单位：手）

……

鸡蛋期货合约非期货公司会员和客户持仓限额为：（单位：手）

……

第五十四条  交易所对期权交易风险管理有特别规定的，适用其规定。

附件2：

大连商品交易所非期货公司会员大户报告表

会员名称：         会员编号：                                      年   月   日

大连商品交易所非期货公司会员大户报告表

会员名称：         会员编号：                                      年   月   日

附件3：

大连商品交易所客户大户报告表

会员名称：       会员编号：                                          年   月   日

大连商品交易所客户大户报告表

会员名称：       会员编号：                                          年   月   日

五、《大连商品交易所套期保值管理办法》修正案

第七条 非期货公司会员和客户取得套期保值交易资格后，可以在相关品种的期货、期权合约上进行套期保值交易。

第十三条  ……

对增加交割月份套期保值持仓额度的申请，交易所将按照申请人的交易部位和数量、现货经营状况，对应期货合约的持仓状况、可供交割品的数量以及期现价格是否背离等因素，确定其临近交割月份套期保值持仓增加额度。

……

套期保值持仓增加额度不得超过申请人所提供的套期保值证明材料中所申报的数量。申请人全年各期货、期权合约月份一般月份套期保值持仓累计不得超过其当年生产能力、当年生产计划。

第十六条  交易所对非期货公司会员和客户提供的有关生产经营状况、资信情况及期货、期权、现货市场交易行为可随时进行监督和调查，非期货公司会员和客户应予协助和配合。

交易所可以要求具有套期保值交易资格的非期货公司会员和客户报告现货、期货、期权交易情况。

六、《大连商品交易所套利交易管理办法》修正案

第二条  本办法所称套利交易按照品种的不同，分为跨期套利和跨品种套利。跨期套利是指同一品种不同合约间的套利交易。跨品种套利是指不同品种合约间的套利交易。

……

　　第十六条  结算时，交易所按照当日公布的套利交易保证金参数，收取套利交易保证金。对同一交易编码下的所有持仓按照先跨期、后跨品种的原则，根据合约距离交割月份由近到远的顺序进行组合，收取套利交易保证金。

　　第二十条  交易所对会员和客户的资信情况及期货、期权市场交易行为可随时进行监督和调查，会员和客户应予协助和配合。

七、《大连商品交易所信息管理办法》修正案

第二十五条  交易所对期权交易信息有特别规定的，适用其规定。

八、《<大连商品交易所异常交易管理办法（试行）>有关监管标准及处理程序》修正案

一、自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为的监管标准及处理程序

（一）监管标准

……

4．客户或非期货公司会员单日在期货或期权多个合约上自成交、频繁报撤单或大额报撤单达到交易所处理标准的，分别按照一次认定。

交易所对期货、期权合约上的自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理标准的次数分开统计。

……

由于期权做市交易所产生的频繁报撤单行为不作为异常交易行为。

九、《大连商品交易所违规处理办法》修正案

第二条 本办法所称违规行为是指会员、做市商、客户、指定交割仓库及期货市场相关参与者违反大连商品交易所（以下简称交易所）章程、交易规则及其他有关规定的行为。

第四条 会员、做市商、客户、指定交割仓库及期货市场相关参与者的违规行为已受到中国证监会处罚的，交易所在决定处罚时，可以免除或减轻处罚。

第六条 稽查是指交易所根据交易所的各项规章制度，对会员、做市商、客户、指定交割仓库及期货市场相关参与者的业务活动进行监督和检查。

稽查包括常规检查和立案调查。

第七条 交易所履行监管职责时，可行使下列职权：

　　（一） 查阅、复制与期货交易有关的信息、资料；

　　（二） 对会员、做市商、客户、指定交割仓库等单位和人员进行调查、取证；

　　（三） 要求会员、做市商、客户、指定交割仓库等被调查者申报、陈述、解释、说明有关情况；

　　（四）查询会员的期货保证金账户；

　　（五）检查会员的交易、结算及财务等电脑系统；

　　（六） 制止、纠正、处理违规行为；

　　（七） 交易所履行监管职责所必须的其他职权。

　　第八条 会员、做市商、客户、指定交割仓库及期货市场相关参与者应自觉接受交易所的监督。

第十六条 会员、做市商、客户和指定交割仓库涉嫌重大违规，经交易所立案调查的，在确认违规行为之前，为防止违规行为后果进一步扩大，交易所可对其采取下列限制性措施：

……

第十九条 期货公司会员具有下列违反经纪业务管理规定行为之一的, 责令改正, 没收违规所得;情节较轻的，给予警告、通报批评，可并处1至10万元的罚款；情节严重的, 强行平仓、暂停开仓交易1至6个月、取消会员资格、宣布为“市场禁止进入者”； 没有违规所得或违规所得10万元以下的，可并处10至50万元的罚款；违规所得10万元以上的，可并处违规所得一倍以上五倍以下的罚款:

……

（四）未按规定履行投资者适当性管理义务，为不具备期权交易条件的客户开通期权交易权限的;

……

交易所可给予责任人暂停从事交易所期货、期权业务1个月以内的处罚，情节严重的，给予责任人暂停从事交易所期货、期权业务1至6个月或取消其从事交易所期货、期权业务资格的处罚。

第二十六条 会员、做市商或客户违反交易所持仓管理规定的，给予警告、通报批评、强行平仓、暂停开仓交易1个月以内的处罚，可并处1至20万元罚款。

第二十七条 会员具有下列违反交易所信息和计算机通讯等设备管理规定行为之一的,责令改正, 赔偿经济损失。情节较轻的，给予警告、暂停开仓交易1个月以内的处罚, 可并处1至5万元的罚款; 情节严重的, 给予暂停开仓交易1至6个月、 取消会员资格的处罚, 可并处5至20万元的罚款:

……

交易所可给予责任人暂停从事交易所期货、期权业务1个月以内的处罚；情节严重的,给予责任人暂停从事交易所期货、期权业务1至6个月或取消其从事交易所期货、期权业务资格的处罚。

第二十九条 期货市场参与者具有下列违反交易管理规定行为之一的, 责令改正, 没收违规所得。情节较轻的，给予警告、强行平仓、暂停开仓交易1个月以内的处罚； 没有违规所得或者违规所得5万元以下的，可并处5至20万元的罚款;违规所得5万元以上的，可并处违规所得一倍以上三倍以下的罚款；情节严重的,给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易1至6个月、取消会员资格、宣布为“市场禁止进入者”的处罚；没有违规所得或者违规所得10万元以下的，可并处10至100万元的罚款；违规所得10万元以上的，可并处违规所得三倍以上五倍以下的罚款:

……

做市商违反交易编码管理相关规定的，按照前款规定给予相应纪律处分。

第三十三条 会员、做市商或客户以各种手段扰乱交易管理秩序的,给予警告、通报批评、暂停开仓交易1个月以内的处罚,对直接责任人员给予暂停从事本交易所期货、期权业务1个月以内的处罚;情节严重的,给予通报批评、暂停开仓交易1至6个月、取消会员资格、宣布为“市场禁止进入者”，对直接责任人暂停从事本交易所期货、期权业务1至6个月、宣布为“市场禁止进入者”的处罚。

第三十四条 ……

被中国证监会或其他期货交易所宣布为“市场禁止进入者”的，在市场禁止进入期限内不得从事本交易所期货、期权业务。

第三十五条 会员、做市商或客户拒绝、阻挠交易所依法对其交易行为、经纪行为进行监督检查的, 责令改正, 给予通报批评、暂停开仓交易1个月以内的处罚, 可并处1至20万元的罚款。

　  第四十四条 违规处理决定中,具有罚没款项的,当事人应在处理决定书生效之日起5日内将罚没款项如数缴纳至交易所指定账户。逾期不付罚没款项的, 交易所从会员专用资金账户中划付。对会员工作人员的罚没款项，由会员代缴。

　　会员应当配合执行交易所对做市商、客户的处罚，划拨做市商、客户在该会员处的资金。

第四十六条 会员、做市商、客户、指定交割仓库之间发生的期货交易纠纷可自行协商解决，也可提请交易所调解。