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豆粕期权早报(2018.7.3)
道通期货      作者:dotogwsl      发布时间:2018/7/3      浏览:190次
    大连豆粕夜盘维持高位震荡走势,人民币持续贬值将导致进口大豆成本增加,此外,美国对外保持强硬态度,7月6日正式执行关税或不可避免,豆粕1901合约易涨难跌。
    大连豆粕期权跟随豆粕合约波动,夜盘看涨期权隐含波动率维持高位,平值看涨期权M1901-C-3250,隐含波动率为19.73,权利金价格为174点(+7),上周大涨89%。平值看跌期权M1901-P-3250,隐含波动率升至20.73,权利金价格为168.5(+3.5),中美关税战持续影响下,大连豆粕期权波动率仍趋于上升,操作上建议继续持有1901合约看涨期权多头,逢低买入虚值看涨期权。