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豆粕期权早报(2018.6.29)
道通期货      作者:dotogwsl      发布时间:2018/6/29      浏览:496次
    大连豆粕夜盘冲高回落,维持高位震荡走势,人民币继续贬值导致进口大豆成本增加,此外,美国对外保持强硬蛮横态度,7月6日正式执行关税概率增加,关注周五美农种植面积报告和季度库存报告,豆粕1901合约低位易涨难跌。
    大连豆粕期权跟随豆粕合约波动,夜盘看涨期权隐含波动率维持高位,平值看涨期权M1809-C-3100,隐含波动率为23.46,权利金价格冲高回落,平值看跌期权M1809-P-3100,隐含波动率升至24.20,权利金价格小幅波动,中美关税战持续影响下,大连豆粕期权波动率仍趋于上升,操作上建议持有1901合约看涨期权多头。