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豆粕期权早报(2018.2.9)
道通期货      作者:dotogwsl      发布时间:2018/2/9      浏览:700次
      大连豆粕夜盘跟随美豆震荡反弹,市场继续关注阿根廷干旱天气,但高位仍受到庞大库存压制,大连豆粕短期继续维持震荡盘升走势,操作上建议低位多单少量持有,短线低吸高平。
   大连豆粕期权夜盘跟随豆粕期货标的合约小幅波动,1805合约平值看涨期权M1805-C-2800,隐含波动率为11.18,权利金小幅上涨,平值看跌期权M1805-P-2800隐含波动率小幅上升至12.38,权利金价格小幅下跌,操作上建议可进行期权牛市价差套利交易,买低执行价的看涨期权(M1805-C-2750),卖出高执行价的看涨期权(M1805-C-2950)。