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宏观信息及股指国债期现早间思路 20170608
道通期货      作者:dotoqhxy      发布时间:2017/6/8      浏览:189次

宏观信息及股指国债期现早间思路  20170608

【国际宏观基本面信息】

1   据外媒,欧洲央行将下调至2019年的通胀展望,因能源价格下滑。欧洲央行预计2017年至2019年期间物价逐年增长约1.5%左右,将2017年至2019年GDP增长预期逐年分别上调0.1个百分点。

2   据YouGov民调:英国首相特雷莎·梅所在的保守党支持率为42%,工党支持率为38%,与此前保持一致;英国保守党将赢得302个席位(上期为304个席位),距多数席位还差24个席位;工党将赢得269个席位(上期为266个席位)。

3   联合国贸易和发展会议(以下简称"贸发会议")7日发布的《2017年世界投资报告》显示,中国2016年对外投资飙升44%,达到1830亿美元,这是中国在该报告中首次成为全球第二大对外投资国

 

【国宏观基本面信息】

1   李克强6月7日主持召开国务院常务会议,决定推出新的降费措施,要求兑现全年为企业减负万亿元的承诺;部署新建一批大众创业万众创新示范基地,推动体制机制创新和经济转型升级;通过《志愿服务条例(草案)》。

2  中国5月外汇储备环比增长240亿美元,为自2014年6月以来首次实现四连升。央行数据显示,中国5月外汇储备为30535.7亿美元,预期30400亿美元,前值30295.3亿美元。5月末黄金储备5924万盎司,较4月维持不变。

3   财政部发布通知,2017年1月1日至2019年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元,对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

4   港交所公告称,已就债券通与中国外汇交易中心附属公司成立合资公司,将为北向通投资者的备案入市提供支持与帮助,并会与国际债券交易系统紧密蹉商,投资者将使用该等交易系统买卖中国内地债券市场的各类债券。

5   中证CME中国商品消费指数将于6月29日发布。该指数选取在芝加哥商业交易所集团上市交易的天然气、原油、玉米、大豆、铜、黄金和白银为样本,以黄金、白银的中国消费量和其余5个品种进口量来确定权重。

6    据一财,减持新规的来袭更是让国内并购圈再添一股凉意。有市场人士表示,在资金端,以私募为主的财务投资者热情下降,上市公司为并购而筹集资本的难度加大;在被收购的资产端,被收购方若以换股的方式被收购或抬高收购价格,其履行业绩承诺的难度也将加大;被收购方更多的接受现金的方式被收购。

 

当日重要公布数据 

17:00 欧元区第一季度GDP年率终值 前值1.7% 预期1.7%  

欧元区第一季度GDP季率终值 前值0.5% 预期0.5%  

19:45 欧元区6月央行利率决议 前值0.00% 预期0.00%  

欧元区6月央行边际贷款利率 前值0.25% 预期0.25%  

欧元区6月央行存款利率 前值-0.40% 预期-0.4%  

20:30 美国上周续请失业金人数 前值191.5万 预期192.0万  

美国上周初请失业金人数 前值24.8万 预期24.0万

 

可能公布:

中国5月贸易帐(美元) 前值380.5亿美元 预期478.0亿美元  

中国5月贸易帐(人民币) 前值2623亿人民币 预期3360亿人民币  

中国5月出口年率(按美元计) 前值8.0% 预期7.0%  

中国5月出口年率(按人民币计) 前值14.3% 预期15.0%  

中国5月进口年率(按美元计) 前值11.9% 预期9.0%  

中国5月进口年率(按人民币计) 前值18.6% 预期18.0%

 

【证券指数期现货思路】 

        7日指数微幅低开后持续走高,与上一交易日相比,沪深两市成交额显著扩大,全日合计成交4558.17亿元,此前陷入持续低迷期的市场人气终于有所反弹。截至收盘,上证综指报收3140.32点,全日大幅上涨1.23%。深指涨幅1.96%,报收10109.88点;创业板指涨幅1.89%,报收1799.85点;沪深300报收3533.87,涨幅1.77%;上证50报收2484.03,涨幅0.73%;中证500报收5955.02,涨幅1.94%。

   沪深两市资金双双大幅流入合计420多亿。从板块资金动向数据来看,资金流入榜上,计算机应用板块以23.74亿的资金流入额名列榜首;其次是证券保险板块,公共事业板块、化学制品板块、专用设备板块等。仅有铁路设备板块和黄金板块两个板块为资金流出状态,且资金流出额均不足亿元,多方力量全面爆发,其中资金流入额超过10亿的板块就多达13个。

    指数出现罕见的单边上涨行情,各大行业板块全线飘红,其中建材、化工与电子板块领涨;个股方面同样总共仅有不到50支票出现收跌,而涨停票的数量却超过70支。无独有偶,在市场一片大好形势的映衬下,之前持续低迷的成交量能亦出现显著反弹,放量上涨对于后市走势而言无疑是一个积极信号。在这轮反弹行情的助推下,题材概念股迎来阶段性爆发,之前走向沉寂的雄安新区再度走强,而次新股超跌反弹的幅度也位居前列,之前的市场热点重现火爆之势。大盘此前受监管风暴与流动性收紧等利空影响出现深度回调,但从近期走势来看在连续大跌后市场内的机会亦已大过风险,不过,尽管目前市场情绪有所恢复,但未来反弹的高度还要取决于量能的配合。

 

国债期现货思路】 

  7日国债期货开盘后一路下挫,一级招标趋缓,午盘后,国债大幅反弹。五年期主力合约TF1709开盘价97.640,最高97.665,最低97.410,最终收于97.630,涨跌幅-0.07%,成交量1.37万手,持仓量35122手;十年期主力合约T1709开盘94.730,最高95.010,最低94.490,最终收于94.940,涨跌幅0.12%。成交量7.54万手,持仓量56291手。

    货币市场利率涨跌不一。银行间同业拆借1天期品种报2.8129%,跌3.2个基点;7天期报3.1484%,涨13.14个基点;14天期报4.0000%,涨3.46个基点;1个月期报4.5465%,跌61.13个基点。银行间质押式回购1天期品种报2.7823%,跌6.42个基点;7天期报2.9381%,跌0.41个基点;14天期报3.8835%,跌9.8个基点;1个月期报4.9254%,涨1.84个基点。

    资金面方面,央行公开市场周三进行进行400亿7天、500亿14天及900亿28天逆回购操作,当日有2400亿逆回购到期,净回笼600亿元。虽然央行公开市场净回笼,但是在昨日央行超额续做MLF后资金面有所好转。随着MPA考核和美联储加息的到来,仍需对流动性保持谨慎。

    央行数据显示,中国5月外汇储备为30535.7亿美元,预期30400亿美元,前值30295.3亿美元。中国5月外汇储备环比增长240亿美元,为自2014年6月以来首次实现四连升。主要原因是,5月我国跨境资金流动延续回稳向好势头,外汇供求继续处于基本平衡状态;国际金融市场出现波动,非美元货币相对美元总体升值,资产价格有所上升。

   由于基本面变化,市场情绪有所缓和,长期受利空压制下,一旦有利多因素出现,就会引起国债的反弹。往后看,6月风险因素仍多,一旦资金在MPA考核和美联储加息影响下再度趋紧,国债将再度面临调整。短期不宜过度乐观,追多需谨慎。